Введение
Глава 1. Обзор методов прогнозирования возврата кредитов 11
1.1. Прогнозирование платежеспособности клиентов как основная задача для обеспечения возврата кредитов 11
1.2. Предварительная обработка данных по клиентам 15
1.3. Модели и методы прогнозирования возврата кредитов при решении вопроса о выдаче кредита
1.3.1. Регрессионные модели 19
1.3.2. Модели дискриминантного анализа 22
1.3.3. Метод нейронных сетей 23
1.3.4. Дерево принятия решений 25
1.3.5. Метод опорных векторов 26
1.3.6. Метод ближайших соседей 27
1.3.7. Байесовский подход 27
1.3.8. Ансамбли моделей 30
1.3.9. Рейтинговые и балльные модели
1.4. Методы прогнозирования возврата кредитов при погашении кредита 34
1.5. Используемое программное обеспечение 35
1.6. Критерии качества методов прогнозирования 37
1.7. Постановка задач исследования 41
Глава 2. Разработка моделей и алгоритмов прогнозирования возврата кредитов на основе адаптивных агрегированных методов классификации и марковских цепей 43
2.1. Формальная постановка задачи 43
2.2. Моделирование и прогнозирование выдачи кредитов 45
2.2.1. Построение агрегированных методов классификации 45
2.2.2. Нахождение порога классификации клиентов на классы 54
2.2.3. Обновление агрегированных методов классификации на основе псевдоградиентной процедуры 55
2.3. Моделирование и прогнозирование погашения кредитов 60
2.3.1. Математические модели динамики погашения кредита на основе марковских цепей 60
2.3.2. Оценивание матриц переходных вероятностей 63
2.4. Выводы и рекомендации 72
Глава 3. Алгоритмы и программное обеспечение для прогнозирования возврата кредитов 74
3.1. Алгоритм прогнозирования возврата кредитов на основе адаптивных агрегированных методов классификации 74
3.2. Алгоритм прогнозирования возврата выданных кредитов на основе моделей динамики погашения кредита 78
3.3. Программный комплекс прогнозирования возврата кредитов
3.3.1. Назначение программного комплекса 84
3.3.2. Проектирование программного комплекса 85
3.3.3. Структура программного комплекса 88
3.3.4. Реализация программного комплекса 90
3.4. Выводы и рекомендации 99
Глава 4. Компьютерное моделирование и численное исследование эффективности прогнозирования возврата кредитов 100
4.1. Методика проведения экспериментальных исследований 100
4.2. Прогнозирование возврата кредитов при решении вопроса о выдаче кредита
4.2.1. Описание исходных данных 100
4.2.2. Предварительная обработка данных по клиентам 106
4.2.3. Анализ эффективности прогнозирования возврата кредитов при решении вопроса о выдаче кредита 110
4.3. Прогнозирование возврата кредитов при погашении кредита 122
4.3.1. Описание исходных данных 122
4.3.2. Предварительная обработка данных по заемщикам 126
4.3.3. Анализ эффективности прогнозирования возврата кредитов при погашении кредита 129
4.4. Выводы 134
Заключение 135
Список литературы
