Введение
Глава 1. Основы оценки риска портфеля корпоративных облигаций 10
1.1 Классификация рисков корпоративных облигаций 10
1.2 Анализ моделей оценки рыночного риска 20
1.3 Методы оценки кредитного риска 38
1.4 Учет риска рыночной ликвидности 50
Глава 2. Разработка метода интегрированной оценки риска портфеля корпоративных облигаций в коммерческом банке 57
2.1 Построение интегрированной модели оценки риска портфеля корпоративных облигаций 57
2.2 Использование интегрированной модели оценки риска при расчете риск-капитала и показателя RAROC 79
2.3 Методический подход к установлению лимитов на операции с корпоративными облигациями 85
2.4 Разработка механизма установления дисконтов на корпоративные облигации портфеля залогов 94
Глава 3. Оценка риска портфеля корпоративных облигаций на основе интегрированной модели 99
3.1 Оценка кредитного, рыночного и риска ликвидности по корпоративным и государственным облигациям 100
3.2 Расчет риска корпоративных облигаций по интегрированной модели 112
3.3 Реализация интегрированной модели при расчете риск-капитала, лимитов и дисконтов на КО 127
Заключение 140
Литература 145
Приложения 149
