Введение
Глава 1. Метод Монте-Карло и асинхронные итерации 8
1.1. Асинхронные итерации 14
1.2. Алгоритмы метода Монте-Карло 28
1.3. Численные эксперименты 50
Глава 2. Решение систем обыкновенных дифференциальных уравнений методом Монте-Карло 56
2.1. Частные случаи 59
2.2. Случай полиномиальной нелинейности 63
2.3. Общий случай 80
2.4. Асинхронные релаксации 86
2.5. Численные эксперименты 89
Глава 3. Оценка Американских опционов методом Монте-Карло 95
3.1. Основы опционов 96
3.2. Модель Блэка-Шоулса 98
3.3. Метод подвижной границы 99
3.4. Метод штрафной функции 104
3.5. Численные эксперименты 115
Заключение 119
Литература 1
