Введение
ГЛАВА 1. Управление ликвидностью кредитной организации . 8
1.1. Понятие ликвидности кредитной организации 8
1.2. Цели и задачи управления ликвидностью кредитной организации 14
1.2.1. Дилемма "ликвидность-доходность" 16
1.2.2. Ликвидность и платежеспособность 20
1.3. Пользователи информации о ликвидности 24
1.4. Методы оценки ликвидности кредитной организации 29
1.4.1. Коэффициентный анализ ликвидности банка 29
1.4.2. Анализ разрывов 38
1.5. Факторы, влияющие на ликвидность кредитной организации 42
1.5.1. Внешние факторы .43
1.5.2. Внутренние факторы 46
1.6. Теории управления ликвидностью кредитной организации 47
1.6.1. Управление активами 49
1.6.2. Теория коммерческих ссуд 52
1.6.3. Теория перемещения 54
1.6.4. Теория ожидаемого дохода 57
1.6.5. Управление пассивами 58
ГЛАВА 2. Разработка модели управления ликвидностью кредитной организации J65
2.1. Постановка задачи 65
2.1.1. Цели моделирования 69
2.1.2. Моделируемые финансовые потоки 71
2.1.3. Инструменты управления ликвидностью 73
2.1.4. Выбор инструмента моделирования 74
2.2. Моделируемые финансовые инструменты 77
2.2.1. Расчетно-кассовое обслуживание 83
2.2.2. Кредиты 89
2.2.3. Депозиты 92
2.2.4. Векселя 95
2.2.5. Торговые операции 96
2.2.6. Прочие операции 97
2.3. Модель управления ликвидностью кредитной организацией 98
ГЛАВА 3. Управление ликвидностью кредитной организации на основе разработанной имитационной модели 103
3.1. Методики управления ликвидностью кредитной организации 105
3.1.1. Метод фондового пула 105
3.1.2. Измерение движения денежных средств 106
3.1.3. Метод конверсии фондов 107
3.1.4. Метод управления резервной позицией 108
3.1.5. Метод управления кредитной позицией 109
3.2. Управление ликвидностью кредитной организации на основе разработанной модели 112
3.2.1. Технологическая составляющая 116
3.2.2. Организационная составляющая 120
Заключение 127
Список литературы 129
Приложения 134
