Введение
ГЛАВА 1. Опционные контракты. рынок опционов 8
1.1. Спецификация и ценообразование опционов 8
1.2. Древовидные модели ценообразования опционов 15
1.3. Модель рынка опционов 23
ГЛАВА 2. Многоэтапное стохастическое программирование в модели управления портфелем опционов 30
2.1. Модели многоэтапного стохастического программирования . 30
2.2. Модель управления портфелем опционов 41
2.3. Дерево сценариев в модели управления портфелем опционов . 53
ГЛАВА 3. Имитационное моделирование процесса управления портфелем опционов 64
3.1. Динамическое управление портфелем опционов 64
3.2. Статическое управление портфелем опционов 76
3.3. Динамическое хеджирование базового актива опционами 84
Заключение 95
Список источников информации
