Введение
ГЛАВА 1. Проблемы математического моделирования и количественного анализа фондовых рынков с высокой волатильностью 24
1.1 Математическое моделирование и количественный анализ показателей стоимости акций на фондовом рынке с высокой волатильностью 24
1.2 Математическое моделирование и количественный анализ структур показателей стоимости акций на фондовых рынках с высокой волатильностью 30
1.3 Математическое моделирование и количественный анализ рисков инвестирования в акции фондовых рынков с высокой волатильностью 38
Выводы к Главе 1 47
ГЛАВА 2. Математические модели показателей стоимости акций в условиях высокой волатильности фондовых рынков 48
2.1 Математическая модель функции распределения экстремальных значений показателей стоимости акций 48
2.2 Математическая модель функции распределения надпороговых значений показателей стоимости акций 57
2.3 Математические модели структур статистической зависимости показателей стоимости акций 64
2.3.1 Математические модели многомерных функций распределения экстремальных значений показателей стоимости акций 64
2.3.2 Математические модели функций копулы 66
2.3.3 Математические модели структур эллиптической статистической зависимости показателей стоимости акций 78
2.4 Математические модели структур статистической зависимости экстремального типа
показателей стоимости акций 87
Выводы к Главе 2 95
ГЛАВА 3. Методы количественного анализа структур экстремальных зависимостей показателей стоимости акций на фондовых рынках с высокой волатильностью 97
3.1 Непараметрические методы оценивания показателей хвостовой зависимости 98
3.2. Параметрические методы оценивания коэффициентов хвостовой зависимости ... 105
3.2.1 Параметрический подход для эллиптических распределений 108
3.2.2 Методы оценивания показателей хвостовой зависимости на основе теории экстремальных величин 109
3.3 Анализ структур экстремальных зависимостей показателей стоимости акций российского фондового рынка 117
Выводы к Главе 3 122
ГЛАВА 4. Математические модели и методы количественного анализа рисков инвестирования в акции на фондовых рынках с высокой волатильностью 123
4.1 Математические модели показателей рисков инвестирования в акции фондового рынка с высокой волатильностью 123
4.2 Математические модели показателей чувствительности стоимости акций к высокой волатильности фондового рынка 138
4.3 Методы количественного анализа рисков инвестирования в акции фондового рынка с высокой волатильностью 147
4.4 Методы оптимального размещения рискового капитала в акции фондового рынка с
высокой волатильностью 153
Выводы к Главе 4 164
ГЛАВА 5. Математические методы и вычислительные алгоритмы оценивания экстремальных значений показателей финансовых рынков 166
5.1 Вычислительный алгоритм оценивания параметров модели функции распределения экстремальных значений показателей стоимости акций 166
5.2 Вычислительный алгоритм оценивания параметров функции распределения иадпороговых значений показателей стоимости акций 170
5.2.1 Статистическое оценивание параметров обобщенного распределения Парето 170
5.2.2 Оценивание качества приближения эмпирической функции распределения иадпороговых значений показателей стоимости акций моделью обобщенного распределения Парето 175
5.2.3 Методы построения доверительных интервалов для параметров модели функции распределения иадпороговых значений 179
5.2.4 Методы построения доверительных интервалов для квантилей функции распределения иадпороговых значений 183
5.3 Вычислительные алгоритмы моделирования структур статистической зависимости 187
5.4 Вычислительные алгоритмы оценивания параметров моделей структур статистической зависимости 195
5.5 Алгоритм вычисления страховой премии в схемах эксцедентного перестрахования 199
Выводы к Главе 5 207
Заключение 209
Литература
