Введение
Глава 1. Обзор методов анализа и учета неопределенностей в математических моделях 13
1.1 История возникновения 13
1.2 Обзор методов анализа неопределенностей 15
1.3 Некоторые вопросы анализа неопределенностей и риск-менеджмента 20
1.4 Выводы по первой главе 29
Глава 2. Исследование свойств аппроксимации детерминистических моделей с помощью стохастических преобразований 30
2.1 Метод аппроксимации детерминистических моделей с помощью стохастических преобразований 30
2.2 Существование и единственность решения метода аппроксимации детерминистических моделей с помощью стохастических преобразований 34
2.3 Исследование свойств метода аппроксимации детерминистических моделей с помощью стохастических преобразований как стохастического функционала 37
2.4 Построение связи между стоимостью нефти и курсом рубля к доллару на основе метода аппроксимации детерминистических моделей с помощью стохастических преобразований 41
2.5 Выводы по второй главе 45
Глава 3. Детерминистическая и стохастическая модель нефтяной компании и анализ неопределенности параметров модели 46
3.1 Построение детерминистической модели нефтяной компании 46
3.2 Построение стохастической модели на примере финансово-экономической модели российской нефтяной компании 49
3.3 Критерии оценки разорения нефтяной компании и оценка вероятностей разорения 56
3.4 Уравнение непрерывности 63
3.5 Критерии оптимизации структуры долга и поиск оптимального портфеля для случая одной точки принятия решения 68
3.6 Алгоритм решения задачи оптимизации 75
3.7 Поиск решения по оптимальному портфеля для случая нескольких точек 79
3.8 Выводы по третьей главе 90
Заключение 91
Список использованных источников
