Введение
ГЛАВА I. Кредитный портфель коммерческого банка как объект управления 14
1.1. Коммерческий банк: миссия, функции и виды деятельности, внешнее и внутреннее регулирование 14
1.2. Формы, виды и особенности организации и регулирования банковского кредитования 24
1.3. Кредитный портфель и кредитная политика коммерческого банка 31
1.4. Макро- и микроэкономические условия деятельности и приоритеты кредитной политики универсального коммерческого банка .48
1.5. Выводы по первой главе 56
ГЛАВА II. Модели и методы оптимального управления кредитным портфелем коммерческого банка 59
2.1. Экономико-математическое моделирование портфелей активов и пассивов коммерческого банка: теория и практика .59
2.2. Динамическая двухуровневая модель оптимального управления кредитным портфелем коммерческого банка с критерием ликвидности временной структуры активов-пассивов 70
2.3. Информационно- алгоритмическая база динамической модели оптимального управления кредитным портфелем коммерческого банка 84
2.4. Практические расчеты оптимальной структуры кредитного портфеля коммерческого банка .88
2.5. Выводы по второй главе 96
ГЛАВА III. Модели и численные методы оценки параметров кредитного портфеля . 102
3.1. Определение свободных ресурсов банка на дату рассмотрения кредитных заявок на основе нормативов ликвидности 102
3.2. Оценка совокупного риска кредитного портфеля универсального коммерческого банка .1 3.2.1. Совершенствование коэффициентного метода оценки риска 108
3.2.2. Построение линейной регрессии зависимости величины собственных средств банка ХХХ от величины резервов и значений коэффициентов риска.
3.3. Модели ценообразования на кредитные ресурсы банка .143
3.4. Численный метод выбора приоритетной очереди удовлетворения кредитных заявок 155
3.5. Выводы по третьей главе 164
Заключение 168
Список литературы
