Введение
ГЛАВА 1. Модель оценки кредитного риска по розничному кредитному портфелю
1.1. Понятие кредитного риска 13
1.2. Основные составляющие модели оценки кредитного риска по кредитному портфелю 14
1.3. Классификация моделей оценки кредитного риска по кредитному портфелю 20
1.4. Описание модели оценки риска по розничному кредитному портфелю 29
Выводы к главе 1 39
ГЛАВА 2. Моделирование оценки кредитного риска по заемщику 41
2.1. Анализ предложений разработчиков рейтинговых моделей 44
2.2. Принципы построения модели логистической регрессии 54
2.3. Оценка качества модели логистической регрессии 64
2.4. Предварительный анализ независимых переменных 71
2.5. Обзор существующих методик совмещения нескольких рейтинговых моделей 75
2.6. Модель расчета банковской рисковой маржи для портфеля розничных кредитов 79
Выводы к главе 2 84
ГЛАВА 3. Система управления рисками розничного кредитования на примере регионального коммерческого банка
3.1. Описание модели рейтинговой оценки заемщика 86
3.2. Включение в рейтинговую модель данных о кредитной истории заемщика 95
3.3. Система поддержки принятия решений по кредитным заявкам клиентов - физических лиц 100
3.4. Проверка гипотезы о нормальности распределения убытков по розничному кредитному портфелю 109
3.5. Расчет относительной рисковой надбавки 110
3.6. Расчет величины резерва и экономического капитала 111
3.7. Экономический эффект от внедрения разработанных моделей 112
Выводы к главе 3 114
Заключение 116
Список использованной литературы 118
