Введение
Глава 1. Управление финансовыми активами 12
1.1. Виды финансовых инструментов инвестирования капитала и их особенности
1.2. Методы оценки эффективности инвестирования капитала в финансовые инструменты 19
1.3. Формирование портфеля финансовых инвестиций 28
1.4. Оперативное управление портфелем финансовых инвестиций 40
1.5 Управление рисками финансового инвестирования капитала 45
Глава 2. Моделирование размещения активов в стохастических условиях с учетом скачкообразных изменении цен активов 53
2.1. Моделирование отклонений распределений доходности по активам от нормального распределения и калибровка модели к статистическим данным 53
2.2. Влияние асимметрии и эксцесса распределений доходности активов на решение инвестора по размещению активов 55
2.3. Динамическое портфельное решение с учетом скачкообразных изменений цен активов 71
2.4. Оптимальное размещение в рисковые активы и спрос на хеджирование 81
Глава 3. Влияние скачкообразных изменений цен активов на портфельные решения и калибровка модели к фондовому рынку 88
3.1. Влияние скачков цен активов на «близорукий» спрос и на спрос на хеджирование 88
3.2. Калибровка модели к фондовому рынку 101
3.3. Динамические портфельные решения при различных инвестиционных горизонтах и меняющихся во времени инвестиционных возможностях 109
Заключение 118
Литература 122
