Введение
1 Базовая модель для оптимизации банковской деятельности 15
1.1 Постановка задачи оптимизации активов 15
1.2 Итерационный метод решения задачи 19
1.3 Конечный метод решения задачи 20
1.3.1 Рентабельности клиентов малы 20
1.3.2 Рентабельности предприятий-клиентов велики: с0 < ai 21
1.3.3 Третий случай соотношения величин с0 и щ (г = 1,-,Л0 27
1.3.4 Экспериментальные расчеты 29
1.4 Устойчивость решения задачи оптимизации активов банка. 32
1.4.1 Описание алгоритма 33
1.4.2 Экспериментальные расчеты 37
2 Итерационный процесс, моделирующий банковскую деятельность 38
2.1 К вопросу об определении объема начального капитала банка 39
2.1.1 Постановка задачи 39
2.1.2 Алгоритмы решения задачи 41
2.2 Модели оптимизации пассивов 45
2.2.1 Модель для банка - монополиста 45
2.2.2 Учет конкуренции в модели оптимизации пассивов. 51
2.3 Модель оптимизации активов нового для рынка
кредиторов банка 54
3 Зависимость ставки процента от объема кредита и другие примеры модификации базовой модели 62
3.1 Задача с двумя ставками 63
3.1.1 Экспериментальные расчеты 66
3.2 Влияние изменения S на величины ХІ (І Є /і), F(y) и у 67
3.3 Задача с двумя ставками. Поиск наилучшего разбиения множества in 71
3.4 Адаптация базовой модели к некоторым дополнительным требованиям реальной экономики 75
Заключение 87
Литература
