Введение
Глава 1 Опционы продажи с заданной вероятностью успешного хеджирования в случае выплаты дивидендов по рисковому активу 17
1.1 Некоторые предварительные результаты и постановка задачи 17
1.2 Стандартный опцион продажи с выплатой дивидендов по рисковому активу 22
1.3 Экзотический опцион продажи с выплатой дивидендов по рисковому активу 31
1.4 Свойства решений 38
1.5 Выводы 56
Глава 2 Опционы купли с заданной вероятностью успешного хеджирования в случае выплаты дивидендов по рисковому активу 58
2.1 Стандартный опцион купли с выплатой дивидендов по рисковому активу 58
2.2 Экзотический опцион купли с выплатой дивидендов по рисковому активу 68
2.3 Свойства решений 74
2.4 Выводы 93
Глава 3 Опционы продажи барьерного типа в случае выплаты дивидендов по рисковому активу 95
3.1 Барьерный опцион продажи в случае выплаты дивидендов по рисковому активу 95
3.2 Барьерный опцион продажи с уступкой в случае выплаты дивидендов по рисковому активу 101
3.3 Свойства решений 107
3.4 Выводы 122
Глава 4 Опционы купли барьерного типа в случае выплаты дивидендов по рисковому активу 123
4.1 Барьерный опцион купли в случае выплаты дивидендов по рисковому активу 123
4.2 Барьерный опцион купли с уступкой в случае выплаты дивидендов по рисковому активу 129
4.3 Свойства решений 134
4.4 Выводы 149
Заключение 151
Список сокращений и условных обозначений 153
Список использованной литературы
