Введение
Глава 1. Состояние проблемы анализа и прогноза многокомпонентных систем, описываемых случайными временными рядами при наличии в них изменений свойств 18
1.1. Проблемы анализа процессов в социальных и экономических системах 18
1.2. Методы определения однородных интервалов в процессе и оценивание границ интервала 24
1.3. Методы определения типа процесса: стационарный, тренд- стационарный, интегрированный порядка d 34
1.4. Коинтеграциоиные связи в процессах при наличии в них структурных изменений 43
1.5. Методы текущего обнаружения изменения свойств процессов 50
1.6. Выводы 56
Глава 2. Разработка алгоритмов последовательного обнаружения изменения свойств 58
2.1. Алгоритмы последовательного обнаружения в случае полностью известных параметров распределения до и после их изменения для процессов, распределенных в соответствии с гиперболическим распределением.
2.2. Алгоритмы последовательного обнаружения в случае неизвестных параметров распределения после их изменения для процессов, распределенных по нормальному закону 64
2.3. Алгоритмы последовательного обнаружения в случае неизвестных параметров распределения после их изменения для процессов, распределенных по гиперболическому закону 73
2.4. Алгоритм обнаружения изменения свойств и оценивания момента этого изменения для многомерных процессов в случае неизвестных параметров процесса после изменения свойств 76
2.5. Алгоритм последовательного обнаружения изменения корреляционных связей двух процессов 89
2.6. Выводы 95
Глава 3. Методы анализа нестационарных процессов 97
3.1 Модели структурных изменений свойств нестационарных процессов и последовательные алгоритмы обнаружения этих изменений 98
3.2 Алгоритм оперативного обнаружения изменений типа процесса 106
3. 3 Исследование влияния структурных изменений в нестационарных процессах на коинтегрлционные связи и алгоритмы оперативного обнаружения коинтегр анионных связей 115
3.4 результаты экспериментального исследования полученных алгоритмов 122
3.5 выводы 128
Приложение к главе 3 130
Глава 4. Методология анализа временных рядов наблюдений, предназначенная для мониторинга и прогноза и экспериментальные исследования индексов фондового рынка и макроэкономических показателей, описываемых временными рядами 138
4.1. Методология мониторинга систем, описываемых временными рядами с изменяющимися свойствами 138
4.2. Свойства гиперболического распределения и применение его для описания финансовых индексов 149
4.3. Применение разработанной методологии для анализа индексов латиноамериканского, российского и американского фондового рынков 157
4.4 выводы 172
Глава 5. Применение разработанных алгоритмов для решения практических задач 174
5.1. Применение разработанных методов исследоваііия нестационарных процессов для прогноза кризисных событий российской экономики 176
5.2. Экологический мониторинг выбросов сточных вод обогатительных заводов 187
5.3. Прогноз «скачков» курса рубля к доллару сша 195
5.4. Анализ заболеваемости в москве по данным о вызовах скорой помощи 200
5.5. Выводы 209
Заключение 211
Список литературы
