Введение
1 Байесовская модель задачи наилучшего выбора с разладкой 18
1.1 Постановка задачи 18
1.2 Байесовская модель наилучшего выбора с дисконтированием выигрыша 18
1.3 Байесовская модель наилучшего выбора с платой за наблюдения 30
1.4 Приложения 33
1.5 Результаты 36
2 Максимизация ожидаемого выигрыша в задачах наилучшего выбора с разладкой 37
2.1 Многопороговая задача наилучшего выбора с полной информа цией с разладкой 37
2.1.1 Случай Ъ < 1 38
2.1.2 Случай Ъ > 1 41
2.2 Игровая задача наилучшего выбора с разладкой 44
2.2.1 Неконкурентная постановка 44
2.2.2 Конкурентная постановка 57
2.3 Результаты 65
3 Максимизация вероятности выигрыша в задачах наилучшего выбора с разладкой 67
3.1 Задача наилучшего выбора с полной информацией с разладкой 67
3.1.1 Случай конечного числа наблюдений 68
3.1.2 Случай бесконечного числа наблюдений 78
3.1.3 Приложения 82
3.2 Игровая задача оптимальной остановки 84
3.2.1 Равномерное распределение на отрезке [0,1] 85
3.2.2 Равномерное распределение на отрезке [0,6], b > 1 87
3.2.3 Комбинированный вариант 89
3.2.4 Вариант задачи с разладкой 91
3.3 Заключение 92
Заключение 94
Литература 96
