Введение
1. О сходимости дискретизации по времени для гауссовских процессов со стационарными приращениями 22
1.1 Введение и основные результаты 22
1.2 Доказательства 24
1.3 Доказательства вспомогательных утверждений 35
2. Об аппроксимации экстремумов фрактального броуновского движения и функционалов типа цен 46
2.1 Введение 46
2.2 Основные результаты и доказательства 47
2.3 Доказательства вспомогательных результатов 50
2.4 О численных расчетах в модели фрактального финансового рынка 55
3. Об аппроксимации цен опционов Американского типа 61
3.1 Введение 61
3.2 Основные результаты 62
3.3 Доказательства 66
Литература 75
