Введение
Глава I. Исходные данные и динамические модели 18
1. Анализ исходных данных (динамики цен на нефть) 18
1. Типы данных; источники данных, провайдеры.
2. Динамика реаль ных цен.
2. Стохастические динамические системы 23
3. Математика инвестиционных стратегий 26
4. CRR–модель финансового рынка с дискретным временем 30
5. Модели финансового рынка с непрерывным временем 33
1. BMS-модель и формула Блэка–Шоулза.
2. Обобщенная модель
Дюпайра.
Глава II. Построение модели 37
1. Разбиение на участки стабильности 37
1. Первый метод разбиения на участки стабильности.
2. Второй метод разбиения на участки стабильности .
2. Моделирование цен на участках стабильности 45
1. Проверка статистических гипотез.
2. Показатели (индикаторы) бли-зости.
3. Формирование модельных траекторий.
4. Аппроксимирующая траектория.
5. Оценка длины базы. 6. Исследование надёжности значений показателей близости.
7. Исследование надёжности оценки длины базы
Глава III. Анализ результатов моделирования и приложения 88
1. Качество аппроксимации 88
2. Тренд 90
3. Финансовые показатели 93
4. Динамика инвестиционного проекта, реальные опционы и приме нение формулы Блэка–Шоулза 95
5. Новая интерпретация формулы Блэка–Шоулза 98
6. Информационно–вычислительное решение 103
Заключение 109
Литература
