Введение
Глава 1. Поведение участников биржи как объект математического моделирования 12
1.1 О проблеме моделирования поведения участников биржи 13
1.2 Краткий обзор работ в области математического моделирования поведения участников биржи 15
1.3. Обоснование целесообразности предложенных в диссертационной работе методов к анализу поведения участников биржевых торгов 47
Заключение по Главе 1 51
Глава 2. Моделирование поведения участников фондовой биржи в условиях стабильной экономической ситуации 52
2.1 Исследование способности участника определять направления изменения стоимости конкретных финансовых инструментов 53
2.2 Задача поиска оптимальных стратегий инвестирования трейдеров в финансовые инструменты при наличии у трейдера предположений о законе распределения будущих цен финансовых инструментов 56
2.3 Оценка гарантированного выигрыша трейдера при отсутствии у него предположений о законе распределения будущих цен финансовых инструментов 66
2.4. Учет торговли производными финансовыми инструментами в задаче поиска оптимальной стратегии инвестирования трейдера 81
Заключение по Главе 2
Глава 3. Моделирование поведения участников фондовой биржи в условиях финансового кризиса 92
3.1 Моделирование поведения трейдеров с учетом возможности наступления биржевых кризисов 93
3.2 Анализ поведения трейдеров с учетом возможности наступления биржевых кризисов - модели с обучением и поощрением 100
3.3 Численные расчеты по моделям с учетом возможности наступления биржевых кризисов 114
Заключение по Главе 3 127
Глава 4. Имитационные модели анализа поведения участников фондовой биржи 129
4.1 Описание имитационных моделей анализа поведения участников биржи 129
4.2 Описание схем экспериментов по изучению возможных стратегий участников биржи 131
4.3 Анализ поведения участников биржи при работе с финансовыми инструментами по результатам экспериментов 134
Заключение по Главе 4 142
Заключение 144
Литература
